Pubblicazioni

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In riviste internazionali di Classe A ANVUR per il settore concorsuale 13/B4

  1. (2023), (con Curcio D. e Vioto D.), Climate change and financial systemic risk: Evidence from US banks and insurers, in Journal of Financial Stability, Volume 66, June, ISSN: 1572-3089. [ABS***]
  2. (2017), (con Cerrone R., Cocozza R. e Curcio D.), Does Prudential Regulation Contribute to Effective Measurement and Management of Interest Rate Risk? Evidence from Italian banks, in Journal of Financial Stability, Volume 30, June, p.126-138, ISSN: 1572-3089. [ABS***]
  3. (2015), (con Cocozza R. e Curcio D.), Non-Maturity Deposits and Bank’s Exposure to the Interest Rate Risk: issues arising from the Basel Regulatory Framework, in Journal of Risk, Volume 19, Number 5, June, p.99-134, ISSN: 1465-1211. [ABS**]

In altre riviste internazionali rientranti nell'elenco ANVUR delle riviste scientifiche dell'Area 13

  1. (2016), (con Parisi, L., Giliberto, C. and Giudici, P.), Predicting Bank Interests When Monetary Rates Are Close to Zero, in Applied Mathematics, Volume 7, Number 1, p.1-12, ISSN: 2152-7385.
  2. (2014), (con Curcio D., Dyer D., Gallo A.), Determinants of banks’ provisioning policies during the crisis: evidence from China, in Managerial Finance, Volume 40, Issue 10, p.987-1006, ISSN: 0307-4358. [ABS*]
  3. (2011), (con Curcio D. e Malinconico A.), Investigating Implied Asset Correlation and Capital Requirements: Empirical Evidence from the Italian Banking System, in Banks and Bank Systems, Volume 6, Issue 2, p.116-125, ISSN: 1816-7403.
  4. (2011), (con Curcio D.), A Risk Adjusted Pricing Model for Bank Loans: Challenging issues from Basel II, in Journal of Risk Management in Financial Institutions, Volume 4, Number 2, p.117-145, ISSN: 1752-8887.
  5. (2009), (con Curcio D.), Bank Loans Pricing and Basel II: a Multi-Period Risk-Adjusted Methodology under the New Regulatory Constrains, in Banks and Bank Systems, Volume 4, Issue 4, p.66-75, ISSN: 1816-7403.

In riviste italiane rientranti nell'elenco ANVUR delle riviste scientifiche dell'Area 13

  1. (2022), (con Curcio D., Pansini A. e Preger A.), The new supervisory outlier test (SOT) on net interest income (NII): empirical evidence from a sample of italian banks, in Risk Management Magazine, Volume 17, Issue 3. ISSN: 2612-3665.
  2. (2022), (con Curcio D, Onorato G. e Modina M.), La disciplina del rischio di tasso del portafoglio bancario: evoluzione e impatti sulle prassi, in Bancaria, n.5, p.33-53, ISSN: 0005-4623. [ABS*]
  3. (2020), L’introduzione dei piani di risanamento nel risk management framework: quali relazioni con gli altri processi di analisi e gestione dei rischi in banca? in Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.5/6, p.35-90, ISSN: 1594-7556.
  4. (2020), (con Mazzeo R. e Colnago D.), La copertura dei mutui a tasso fisso mediante strumenti derivati: profili applicativi in tema di rischio di tasso di interesse, IFRS9 e regolamento EMIR, in Risk Management Magazine, Anno 14, n.2, p.47-62, ISSN: 2612-3665.
  5. (2018), La misurazione dell’esposizione al rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario: quali implicazioni in sede ICAAP a seguito della recente introduzione dell’approccio del margine di interesse nel quadro normativo di vigilanza prudenziale?, in Risk Management Magazine, Anno 13, n.3, p.11-36, ISSN: 2283-7329.
  6. (2017), L’applicazione dei nuovi scenari di variazione dei tassi di interesse dal Comitato di Basilea: quali implicazioni per le banche italiane? in Newsletter AIFIRM, Anno 12, n.3, p.20-42, ISSN: 2283-7329.
  7. (2017), Il nuovo principio contabile IFRS9: profili di risk management, in Banche e Banchieri, n.2, p.223-245, ISSN: 0390-1378.
  8. (2016), L’esposizione al rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario: quali implicazioni per le strategie di Asset & Liability Management?, in Newsletter AIFIRM, Anno 11, n.3-4, p.14-40, ISSN: 2283-7329.
  9. (2014), Banche e Risk Appetite Framework: le implicazioni sulle strategie di politica creditizia, in Rivista Bancaria Minerva Bancaria, 4, p.81-98, ISSN: 1594-7556.
  10. (2013), Le implicazioni della crisi del debito sovrano sull’asset & liability management delle banche, in Banche e Banchieri, n.2, p.217-230, ISSN: 0390-1378.
  11. (2012), (con Cordani A.), Sistemi di rating e processo override: implicazioni per le politiche creditizie delle banche, in Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.2, p.82-93, ISSN: 1594-7556.
  12. (2012), (con Curcio D.), Il rischio di tasso di interesse del banking book: profili applicativi Banche e Banchieri, n.2, p.186-221, ISSN: 0390-1378.
  13. (2011), (con Curcio D.), Il rischio di tasso di interesse del banking book: un quadro di sintesi dell’architettura regolamentare di vigilanza, in Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.2, p.69-78, ISSN: 1594-7556.
  14. (2010), (con Curcio D.) Modelling Italian Bank Retail Interest Rates Under an Error Correction Framework: Implications for Banking Risk Management in Rivista Bancaria Minerva Bancaria 5-6, p.5-28, ISSN: 1594-7556.
  15. (2010), I meccanismi di trasmissione della recente crisi finanziaria: l’interazione tra funding e market liquidity risk in Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.5-6, p.83-94, ISSN: 1594-7556.
  16. (2010), Basilea 2 e Project Finance: una proposta metodologica per lo slotting approach, in Banche e Banchieri, n.2, p.154-163, ISSN: 0390-1378, p.154-163, ISSN: 0390-1378.
  17. (2010), (con Curcio D.), Bank Loan Pricing Issues under Basel II: a Multi-Period Risk-Adjusted Methodology, in Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.1, p.39-71, ISSN: 1594-7556.
  18. (2009), (con Curcio D.), La vischiosità delle poste a vista: implicazioni per l’attività di risk management, in Banche e Banchieri, n.2, p.158-171, ISSN: 0390-1378.
  19. (2009), (con Comana M. e Curcio D.), La vischiosità dei tassi di interesse bancari: una (nuova) verifica empirica, in Banche e Banchieri, n.1, p.5-17, ISSN: 0390-1378.
  20. (2008), Il rischio di liquidità nel secondo pilastro dell’accordo di Basilea 2, in Banche e Banchieri, n.2, p.174-182, ISSN: 0390-1378.
  21. (2007), I modelli avanzati per la misurazione del rischio di tasso di interesse del banking book, in Banche e Banchieri, n.6, p.532-542, ISSN: 0390-1378.
  22. (2007), La misurazione del rischo di tasso di interesse del banking book: la metodologia semplificata, in Banche e Banchieri, n.5, p.424-432, ISSN: 0390-1378.
  23. (2007), La finanza pubblica in Italia, in Banche e Banchieri, n.3, p.227-237, ISSN: 0390-1378.
  24. (2006), (con Zazzara C. e Curcio D.), L’attività di recupero crediti delle banche italiane: le implicazioni della nuova legge fallimentare, in Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.5, p.47-96, ISSN: 1594-7556.

In riviste italiane non rientranti nell'elenco ANVUR delle riviste scientifiche dell'Area 13

  1. (2015), (con Parisi L., Gilberto C. e Giudici P.), Monetary trasmission models for bank interest rates, in Newsletter AIFIRM, Anno 10, n.4, p.10-28, ISSN: 2283-7329.
  2. (2015), (con Curcio D.), Risposta di AIFIRM al documento di consultazione “Interest rate risk in the banking book” pubblicato dal Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria, in Newsletter AIFIRM, Anno 10, n.3, p.4-15, ISSN: 2283-7329.
  3. (2014), (con Gilberto C.), La vischiosità dei depositi a vista durante la recente crisi finanziaria: implicazioni in una prospettiva di risk management, in Newsletter AIFIRM, Anno 9, n. 3, p.17-39, ISSN: 2283-7329.
  4. (2011), (con Curcio D,). La misurazione del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario in Basilea 2: quali le possibili criticità nella ricerca di nuove best practices, in Newsletter AIFIRM, Anno 6, n. 1, p.8-20, ISSN: 2283-7329

Contributi in volumi internazionali

  1. (2019), (con Cocozza R. e Curcio D.), NMDs and IRRBB: A Methodological Proposal for a Behavioural Model, in Crespi U., Formenti M., A Guide to Behavioural Modelling, Risk Books, London, p.161-182, ISBN: 978-1-78272-404-9.

Contributi in volumi Italiani

  1. (2020), (con Curcio D.), Rischio e redditività delle banche: gli effetti di un prolungato scenario di bassi tassi di interesse, in Dell’Atti S. (a cura di), Studi in Onore di Antonio Dell’Atti, Giuffrè Francis Lefebvre, p.63-84, ISBN: 9788828820208.
  2. (2009), (con Comana M. e Curcio D.), La vischiosità dei tassi di interesse bancari: una (nuova) verifica empirica, in Comana M. e Brogi M. (a cura di), Saggi in onore di Tancredi Bianchi, Bancaria Editrice; ottobre, p.351-370, ISBN: 9788844904289.

Monografie

  1. (2012), Corporate e project finance: profili di risk management in banca, Bolis Edizioni, Azzano San Paolo (BG), ISBN: 9788878272330.

Position Paper AIFIRM (Associazione Nazionale di Risk Management)

  1. (2022), (con Curcio D., Meglio C., Preger A e Pansini A.), Position Paper AIFIRM n.34 intitolato “Risposta alle consultazioni EBA sul rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario: 1) Draft RTS on IRRBB supervisory outlier tests (EBA/CP/2021/36); 2) Draft Guidelines on IRRBB and CSRBB (EBA/CP/2021/37); e 3) Draft RTS on IRRBB standardised approach (EBA/CP/2021/38)”, ISBN 979-12-80245-14-4. Position Paper pubblicato sul sito AIFIRM ai seguente link: https://www.aifirm.it/wp-content/uploads/2016/03/2022-Position-Paper-34-Rischio-tasso.pdf
  2. (2021), (con Curcio D., Meglio C., Preger A., Pansini A. e Trentini S.), Position Paper AIFIRM n.25 intitolato “Rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario (IRRBB): evoluzione normativa ed implicazioni gestionali”, ISBN 979-12-80245-04-5. Position Paper pubblicato sul sito AIFIRM al seguente link: http://www.aifirm.it/wp-content/uploads/2021/02/2020-Position-Paper-25-IRRBB.pdf
  3. (2015), (con Curcio D.), Position Paper AIFIRM n.4 intitolato “Response to the Basel Committee on Banking Supervision consultative document Interest rate risk in the banking book issued for comment on June 11, 2015”. Position Paper pubblicato sul sito del Comitato di Basilea al seguente link: https://www.bis.org/bcbs/publ/comments/d319/aifirm.pdf

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pubblicato il 21/07/2017 — ultima modifica 27/05/2023