Pubblicazioni

– D. Scolozzi; L. Cananà, Pricing perpetual contingent claim : an extension. Annali del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente e cultura. Annali 2016 Anno IV.

-   D.Scolozzi; L.Anzilli, L.Cananà, G. d’Agostino, A.Guglielmo, Matematica per l’economia: studio di un modello stocastico per la previsione dei flussi turistici nel territorio salentino, Arti grafiche marino, (2012).

-      C. Mari, L. Cananà, Markov switching of the electricity supply curve and power prices dynamics, Physica A, (2011).

-      C. Mari, L. Cananà, Random prices and risk in electricity markets, International Journal of Risk Theory, 1 (2011).

-      L. Anzilli, L. Cananà, M.A. Congedo, D. Scolozzi, La valutazione di alcune opzioni finanziarie con barriera. Quaderni del DSEMS, Università del Salento, n. 94/20. (2007).

-      L. Anzilli, L. Cananà, M.A. Congedo, D. Scolozzi, Formulazione variazionale del problema della valutazione di opzioni put perpetue con payoff tipo potenza. Quaderni del DSEMS, Università del Salento, n. 104/21. (2008).

-      L. Cananà, The pricing of perpetual American power put options. Quaderni del DSEMS, Università del Salento, n. 106/22. (2008).

-      L. Anzilli, L. Cananà, M.A. Congedo, D. Scolozzi, Pricing perpetual American put options with decreasing elasticity in payoff functions.. Quaderni del DSEMS, Università del Salento, n. 107/23. (2008).